纳西姆·尼古拉斯·塔勒布 (nassim nicholas taleb) 出生于1960年。 《 随机漫步的傻瓜 》这本书是纳西姆·塔勒布（nassim taleb）在《黑天鹅》之前的作品。《随》书比《黑天鹅》薄，但却是塔勒布这位神人很多有趣理念的集和，「黑天鹅」概念就是在这本书中提出来的，后来单独扩成了一本书，其他值得注意的观点还包括「存活者偏差」（我个人超爱使用 … Nassim taleb跟他的最佳搭档mark spitznagel是不可分割的，在1999年成立了empirica capital llc在2000年绩效昙花一现后就陷入困境. 作者：纳西姆·尼古拉斯·塔勒布（nassim nicholas taleb），安皮里卡资本公司的创办人，也是纽约大学库朗数学研究所的研究员，当前最令人敬畏的风险管理理论学者。 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(nassim nicholas taleb) 出生于1960年。 查看全部内容 所以，用正态分布算出来的 var 会低估风险。 taleb 为了肥尾风险写了整整一本书，有空大家看看吧。 derivatives strategy 发布了一个 nassim taleb 与 philippe jorion 的关于 var 的争论【3】。 我引用一下他关于 var 的批评，由于过于 technical，需要达人指点： 没有必要逐字理解 nassim taleb 的每一篇文章和每一个字，他也不是先知。 这本书其实比他任何一本书都要简单易懂，因为能算。 你要想理解 nassim taleb 的逻辑，光算不交易的话，也属于然并卵。 关键还是 skin in the game。 Taleb 认为，在金融市场中，由于我们对肥尾的忽视，mad往往相比std至少被低估20%，这个数甚至会高达 90%。 考虑数据更加极端的情况，如有一组观测数据，共有10⁶个数值，即x= {-1,-1,-1,…,-1,10⁶}，在这个集合里，除10⁶这个观测值之外，所有的观测值均为-1。 不难计算，mad (x)=2, std (x)=1000。得到的std.
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